Для чего используються proxy-серверы? Обычно для ускорения загрузки страниц. Хороший прокси-сервер кеширует очень много страниц и если вы работает через него - то скорость намного выше. Я  иногда использую прокси сервера для связи с теми серверами, с которыми непрямую я не могу связаться.
Внимание! Иногда провайдеры подключают своих пользователей только через прокси, поэтому возможно, что вы не сможете воспользоваться этими серверами.

Как прописывать новый прокси-сервер в настройках вашего браузера.

Microsoft Exployer 4.0 (русский).

Вид -> Свойства обозревателя -> Подключение ->

Netscape Navigator 3.x

Options -> Network Preferences -> Proxies

Netscape Communicator 4.x

Edit -> Preferences -> Advanced -> Proxies
 

1. Прокси с security.

Эти прокси сервера, которые по теории смогут скрыть ваш реальный адрес. Но для гарантии после того, как проставите в настройках прокси сервер - зайдите на следующий адрес.

 http://www.tamos.com/bin/proxy.cgi

Если будет показываться только адрес прокси - то все ок.
 

2. Обычные прокси.

Прокси-сервера без скрытия вашего реального IP-адреса. Их можно использовать для ускорения связи с неким хостом. Нужно конечно, чтобы у вас была хорошая связь с самим прокси-сервером.
 

Веб-базированные прокси.

http://www.anonymizer.com
http://www.iproxy.com
http://www.interfree.com
 

Скорость.
++++ - хорошая
+++ - терпимая
++ - плохая
+ - почти нулевая

Но это скорость от меня - так что пробуйте сами - может у вас будет все наоборот.